Trading System Aspettativa

Trading s Santo Graal tuo calculator. Becoming un trader di successo è un viaggio impegnativo le probabilità di successo sono accatastati contro ogni individuo sin dall'inizio non solo si deve imparare come funzionano i mercati, ma è necessario anche per determinare quali mercati al commercio e come il commercio li Ognuno inizia con lo stesso obiettivo in mente per fare soldi la domanda impegnativa è how. Unfortunately, la maggior parte commercianti iniziano concentrandosi sui pezzi del puzzle sbagliate lavorano diligentemente, cercando di individuare la configurazione ideale e punto di ingresso con poco o nessun riguardo per quello che ci vuole veramente avere successo se la gente sono la fortuna di sopravvivere al primo anno o due, in ultima analisi, imparano che il trading è semplicemente un gioco di numeri Detto in modo diverso, è tutta una questione di matematica Ogni individuo deve chiaramente comprendere che le formule sono più importante nel commercio e quindi determinare come applicare queste formule per la loro negoziazione individuale approach. Once si capisce la matematica giochi di ruolo nel commercio, è necessario determinare quali formule sono importanti Con così tanti termini liberamente utilizzati nel settore, è difficile Analisi sanno che contano quelli e che non lasciare che s Cominciamo con le basi vedere le variabili principali, below. One dei concetti più importanti per i nuovi operatori a capire è che per analizzare correttamente un potenziale metodologia di trading, tutte le variabili fondamentali sono obbligatori un metodo di negoziazione sulla base di singoli componenti da sola non è sufficiente perché un sistema ha un tasso di vincita alta doesn t significa che fa i soldi e di una metodologia con un alto tasso di vittoria e rapporto sinistri alta vincita in grado di produrre molto meno dei profitti complessivi di un altro se trades troppo raramente un trader di successo deve conoscere ognuno di questi tre punti di dati matematici per analizzare correttamente un trading approach. The prima variabile, vincere tasso, identifica semplicemente probabilità il sistema s di un commercio tasso di vincita vittoria è utilizzato anche in due dei più importanti termini matematici relativi al fattore utile della gestione ordinaria e l'aspettativa di Entrambe le formule definiscono se un sistema è redditizio o non vedere fattore di profitto e speranza, below. So qual è la differenza tra il fattore di profitto e l'aspettativa la risposta non si tratta di due modi diversi di esprimere lo stesso risultato è fondamentale conoscere sia il fattore di profitto o l'aspettativa del vostro sistema di trading Se don t, allora siete destinati a contribuire i vostri soldi per il rapporto perdita e rischio ricompensa un altro commerciante s rapporto account. Win anche sono due termini diversi per lo stesso risultato uno è espresso come un valore e l'altro come un rapporto di questi termini sono ampiamente discusso nel settore e tutti sembrano avere un parere su quali sono i valori ottimali Quante volte avete sentito o letto, Non prendere mai una messa a punto che doesn t hanno una ricompensa minima per il rapporto rischio di 2 a 1 è che in realtà abbastanza informazioni è anche un vero e proprio statement. Which di questi sistemi preferiresti commercio assumendo contratto SP 500 future, ES 50 per bersaglio point. A a due punti 100 e quattro punti fermano a 200 1 2 rischio ricompensa ratio. B a quattro punto di destinazione 200 e due punti si fermano 100 2 1 premio ratio. That rischio sa bazzecola, risposta giusta B soddisfa chiaramente le linee guida che la maggior parte degli esperti discutono Ma, che cosa se aveste maggiori informazioni Say. A a due punti di destinazione 100, a quattro punti bus 200 e 80 win obiettivo rate. B quattro punti 200, a due punti fermano a 100 e 40 vittoria rate. Now, la risposta non è chiara e sembra che è il momento di rompere la calcolatrice Let s utilizzare la formula aspettativa di condurre la nostra analisi sia examples. A 100 x 0 80 200 x 0 20 40 l'aspettativa per trade. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 l'aspettativa per il commercio. l'immagine è ora molto più chiara e la risposta per la maggior parte delle persone probabilmente cambiare ora che hanno informazioni adeguate per confrontare le due messe a punto in modo corretto Ma anche questi dati non sono sufficienti per determinare la superiorità di un sistema rispetto another. About il Author. Tim Mock traffici per il suo conto individuale ed è un allenatore di trading con il Maestro il Gap sarà a vostra disposizione at. Expectancy di un sistema di compravendita di azioni deve essere positivo se si vuole fare un profit. Las Vegas Ottima cucina, show girls, e un multi miliardi di dollari di business del gioco d'azzardo i soldi ricavati dai casinò è pari solo dai profitti di Wall Street e gli utili di entrambi sono basati su probabilities. Casinos matematiche fare soldi, perché le probabilità o la speranza di un gioco di s sono a favore della casa di s Ciò significa che se si gioca abbastanza a lungo, il casinò vince nel breve termine, il casinò sa che può vincere o perdere, ma se si gioca abbastanza a lungo, la casa vince sempre I casinò aumentare i loro profitti, offrendo i giochi che sono stati completati in un breve periodo di tempo - un rotolo di dadi, un giro di una ruota o un paio di carte girato over. As Dr Van K Tharp sottolinea il tuo sistema di trading dovrebbe avere una aspettativa positiva e si dovrebbe capire che cosa questo significa che la tendenza naturale che la maggior parte delle persone hanno è quello di andare per i sistemi di alta probabilità con alta affidabilità Noi tutti viene data questa distorsione che è necessario essere di destra Ci stiamo insegnato a scuola che il 94 per cento o meglio è un a e 70 o sotto è mancato nulla inferiore a 70 sono tutti accettabili è alla ricerca di ingresso ad alta affidabilità sistemi, ma la sua aspettativa che è la chiave e la vera chiave per l'aspettativa è come si ottiene fuori dei mercati non come si ottiene in come si prende i profitti e come uscire da una brutta posizione per proteggere le risorse l'aspettativa è davvero il importo si ll fanno in media per dollaro rischiato Se si dispone di una metodologia che ti fa 50 centesimi o più per ogni dollaro rischiato, che s superba maggior parte delle persone don t Questo significa che se si rischia di 1.000 che si ll fanno in media 500 per ogni commercio - che s una media di vincitori e vinti together. Nassim Taleb mette in questo modo In alcune strategie e situazioni di vita, si dice, si gioca dollari per vincere una successione di centesimi negli altri si rischia una successione di pochi centesimi per vincere dollari, mentre si potrebbe pensare che la seconda categoria sarebbe più attraente per gli investitori e gli operatori economici, abbiamo una prova schiacciante della popolarità del first. What ha a che fare con il commercio systems. We vogliono le probabilità di un commercio per favorire noi - expectancy. We vogliono un sacco di mestieri - opportunity. We vogliono girare sopra in modo che possiamo aggravare i profitti - tenendo time. What noi, come i commercianti devono fare è diventare la casa le probabilità a nostro commercio degli Stati Uniti devono favorire, abbiamo bisogno di un numero ragionevole di scambi durante la anno e mestieri devono essere completati in un ragionevole lasso di tempo per il compounding di essere effective. Expectancy è semplicemente il prodotto della vostra percentuale di profitto per la vittoria e il tuo tasso di vincita meno il prodotto della vostra percentuale perdita per la perdita e il vostro tasso di perdita, ad esempio. percentuale Win 6.Loss percentuale tasso 4.Loss 40. la aspettativa è 2 0 per il commercio, o 6 x 60 - 4 x 40.That mezzi, su un commercio media, 2 del denaro scambiato è il vostro da mantenere che s quote migliori di un casinò ottiene il blackjack Ora, questo non può suonare come un sacco di soldi Se il commercio media è di 10.000 - 2 è di 200 profitto per il commercio Se si dispone di 300 operazioni al anno, poi si dispone di un 60.000 di profitto all'anno, con un controvalore medio di soli 10.000 Questo non include anche i profitti se aggravato il trade. If media di esplorare la formula aspettativa, si noterà che non vi è una serie di numeri che potrebbero dare una speranza positiva, ma un numero infinito di set e quindi un infinito numero di sistemi di trading che potrebbero essere profitable. Given questo, è possibile sviluppare sistemi in cui lo stop loss è più grande dei profitti lo stop loss è accademico, a patto che la tua aspettativa di profitto è positive. Here s un altro esempio potremmo usare una perdita di 20 stop e un obiettivo di 5 profitto e uscire con la stessa aspettativa di esattamente 2 fintanto che la mia percentuale di vincita è alto abbastanza un tasso di 88 vittoria in questo esempio produrrebbe 2 0, il risultato di 5 x 88-20 x 12. oppure, si potrebbe arrivare ad una aspettativa positiva, con un tasso molto basso vincere uno dei più famosi numeri aspettativa viene da William o Neil, sostenitore del sistema CANSLIM e fondatore della Investors business Daily Se usiamo la sua sosta e di destinazione numero di 8 e 20 e il suo tasso di vincere pubblicato del 30, l'aspettativa può essere calcolato per essere 20 x 30-8 x 70 o 0 4. linea di fondo è l'aspettativa deve essere positivo se si vuole realizzare un profitto nel tempo Non utilizzare un sistema con un zero o un'aspettativa negativa non vincerete non si può battere la casa nel corso di una lunga serie di scommesse o di commerci Diventa il House. No importa quale sia la vostra aspettativa è, non sarà possibile fare una grande quantità di denaro se non avete un sacco di opportunità per commercio Anche in questo caso, l'analogia casinò il casinò può fare solo 1-2 per mano di blackjack, ma girare quelle mani molto rapidamente - da 30 a 40 mani per ora giocare a blackjack abbastanza a lungo e si perderanno oltre 40 dei vostri soldi per ora No si chiedono possono offrire quei meravigliosi comps. We ora sapere come creare un metodo, almeno sulla carta, con una aspettativa positiva Sia s dire sviluppiamo un sistema con 8 aspettativa, ma se il sistema ha prodotto solo un commercio ogni anno, a che serve sarebbe potremmo anche solo mettere i soldi in un conto di risparmio o, se avessimo un metodo che ha prodotto 0 2 per il commercio, si potrebbe passare su di esso Ma cosa succede se il sistema ha generato 1.000 compravendite all'anno 1.000 volte 0 2 diventa grave denaro in un tempo molto breve time. The zona più trascurata del trading è il periodo di detenzione al fine di fare soldi, è necessario disporre di un sistema che genera una speranza positiva e un sacco di opportunità, ma è necessario avere accesso al vostro denaro Se il commercio s tenere il tempo è troppo lungo, è possibile t approfittare di tutto o addirittura la maggior parte delle opportunità di trading vostri soldi o potere d'acquisto è sempre legato perché bisogna aspettare troppo tempo per chiudere il tempo analogia trades. Casino Se le probabilità della casa in blackjack sono 2 5, che significa per sempre 2 scommessa, il casinò, in media, 5 centesimi se si gioca solo 1 gioco per ora, il casinò rende 5 centesimi all'ora Se si gioca 60 giochi per ora, il casinò ha tutti i tuoi 2 in 40 minuti Tutte le cose sono uguali, la partita con il fatturato più veloce è il più redditizio per il casino. It s non è diverso con il commercio Sarete più proficuo con 100.000 che si potrebbe trasformare 250 volte l'anno, di 500.000 che è stato legato in un commercio per 12 mesi a titolo di esempio, let s dire che abbiamo un commercio e che il commercio ha prodotto un ritorno 50 Hai appena avuto un grande anno - un 250.000 profit. On D'altra parte, dire che hai avuto 100.000 per acquisti di azioni, e la tua aspettativa era solo 1 2 per il commercio, ma è girato vostri stock 250 volte nello stesso anno Questo metodo finisce per generare 300.000 per l'anno, e che presuppone che non aumenta la dimensione posizione come patrimonio cresce Hai appena avuto un anno migliore e è più facile per ottenere 1 2 per il commercio di linea di fondo 50.The per una grande linea di fondo is. A positivo expectancy. A buon numero di trades. A breve detenzione period. The contenuto di questo sito è copyright 2016 Financial spread Betting Ltd prega contattarci se si desidera riprodurre qualsiasi di it. Trading 101 Expectancy. Expectancy insieme con la posizione di dimensionamento sono probabilmente i due fattori più importanti nel commercio che investono successo Purtroppo la maggior parte delle persone non hanno mai nemmeno sentito parlare del concetto Fuori dei 30 o giù di lì che commerciano libri che ve letto solo in alcuni casi addirittura toccare ogni aspetto della gestione del denaro solo uno di quelli manciata di libri discussi aspettativa In termini semplici, l'aspettativa è l'importo medio si può aspettare di vincere o perdere per dollaro a rischio Qui s la formula per expectancy. Expectancy probabilità di Win Win media probabilità di perdita Loss. As media un esempio lasciare s dire che un trader ha un sistema che produce trade vincenti 30 del tempo di quel commerciante s vincenti medie reti commerciali 10, mentre perdendo mestieri perdono 3 Quindi, se sono state scambiate 10.000 posiziona la sua aspettativa sarebbe. 0 3 0 1.000 7 300 90.So anche se questo sistema produce perdendo mestieri 70 del tempo l'aspettativa è ancora positivo e quindi l'operatore può fare soldi nel tempo Si può anche vedere come si potrebbe avere un sistema che produce trade vincenti della maggioranza del tempo, ma avrebbe un'aspettativa negativa se la perdita media è stata più grande della vittoria media. 0 6 0 400 4 650 - 20.In realtà, si potrebbe venire con qualsiasi numero di scenari che darebbe un positivo, o negativo, l'aspettativa di La cosa interessante è che la maggior parte di noi si sentono meglio con un sistema che ha prodotto più vincente compravendite di perdenti la stragrande maggioranza delle persone avrebbe un sacco di problemi con il primo sistema di cui sopra a causa della nostra naturale tendenza a voler essere proprio tutto il tempo però si può vedere solo da questi due esempi che la percentuale di trade vincenti non è il fattore più importante nella costruzione di un sistema come il dottor Van K Tharp punti out. your sistema commerciale dovrebbe avere una aspettativa positiva e si dovrebbe capire che cosa questo significa che la tendenza naturale che la maggior parte delle persone hanno è quello di andare per i sistemi di alta probabilità con alta affidabilità Noi tutti sono date questo pregiudizio che è necessario essere di destra Ci stiamo insegnato a scuola che il 94 per cento o meglio è un a e 70 o al di sotto è mancato nulla al di sotto di 70 sono tutti accettabili è alla ricerca di sistemi di accesso ad alta affidabilità, ma la sua aspettativa che è la chiave e la vera chiave per l'aspettativa è il modo per uscire dai mercati non come si ottiene in come si prende i profitti e come uscire da una brutta posizione per proteggere le risorse l'aspettativa è davvero la quantità si ll fanno in media per ogni dollaro rischiato Se si dispone di una metodologia che ti fa 50 centesimi o più per ogni dollaro rischiato, che s superba maggior parte delle persone don t Questo significa che se si rischia di 1.000 che si ll fanno in media 500 per ogni commercio che s una media di vincitori e vinti together. In commercio il tuo modo di libertà finanziaria Dr Tharp definisce i seguenti quattro componenti della aspettativa Nella stessa sezione del libro Dr Tharp discute anche di come la dimensione di voi investire capitale e la vostra posizione ridimensionamento modello deve essere considerato insieme con la speranza di i ll parlare di posizione dimensionamento in un altro post, ma mi raccomando di leggere il libro Tharp s per una conoscenza approfondita di questi concepts. Reliability, o quale percentuale di volta che si effettua money. the dimensioni relative dei vostri profitti rispetto al vostro costo losses. Your di fare una commissione commercio slippage. How spesso si ottiene la possibilità di trade. The quarto elemento in tale elenco è un aspetto molto importante e spesso trascurato del trading Se tu avessi due sistemi che entrambi avevano la stessa aspettativa di positivo, per non dire s 100, il sistema che ha prodotto di più compravendite renderebbe più soldi nel corso del tempo, ad esempio, il sistema A produce 3 compravendite a settimana mentre il sistema B produce 10 mestieri a settimana Dopo una sola settimana B avrebbe fatto 1.000 mentre A avrebbe fatto solo 300 Gary B Smith ha discusso before. I pensare al mio netto di inventario a questo proposito, il mio obiettivo è quello di massimizzare non il profitto per dollaro, ma il profitto per dollaro al giorno In sostanza, cerco di fare una piccola percentuale sul mio equità ogni giorno, ma composto che somma il più rapidamente possibile. E in un altro articolo di Gary said. Q quale aspetto del trading si ha il più lungo di learn. GBS I d dire l'idea che la mia equità è la stessa di un rivenditore di inventario s il vostro profitto per pezzo doesn t importa se non hai mai trasformare il vostro inventario e il vostro fatturato doesn t importa se si è perdere denaro su ogni vendita ciò che conta è il profitto volte fatturato per piece. That s lo stesso concetto che cerco di applicare al mio trading parto da 1 e vogliono capire come trasformare rapidamente che in 10 la maggior parte delle persone si concentrano per l'acquisto di un titolo a 20 e venderlo a 40, e raramente si preoccupano quanto tempo ci vuole a fare that. However, se durante quel tempo posso acquistare 10 20 scorte e ogni vendere ad un guadagno di 10 , I m più avanti se continuo a complicare il mio tocco equity. To sull'importanza della dimensione della vostra situazione patrimoniale e dimensionamento I ll utilizzare parte di una lotta metafora palla di neve che Tharp utilizza nel suo book. Imagine che si nasconde dietro ad un grande parete di neve qualcuno sta lanciando palle di neve a muro, e il vostro obiettivo è quello di mantenere la parete più grande possibile per protection. Thus massimo, la metafora indica immediatamente che le dimensioni del muro è una variabile molto importante Se la parete è troppo piccolo, si potevo evitare di essere colpiti Ma se il muro è enorme, allora probabilmente non sta per ottenere colpire la dimensione del vostro capitale iniziale è un po 'come le dimensioni del muro, infatti, si potrebbe considerare il capitale di partenza per essere un muro di denaro che vi protegge più soldi hai, assumendo che tutte le altre variabili componenti di aspettativa di cui sopra sono gli stessi, il maggiore protezione si have. Now immaginare che la persona lanciando palle di neve si è dotato di due diversi tipi di palle di neve palle di neve bianca e palle di neve palle di neve neri bianchi sono un po 'come trade vincenti Essi semplicemente aderire alla parete di neve e di aumentare la sua size. Imagine che palle di neve neri sciolgono neve e fare un buco nel muro equivalente alla loro dimensione Si potrebbe pensare di palle di neve neri come ANTISNOW Quindi, se un sacco di palle di neve neri sono stati gettati al muro, si sarebbe presto scomparire o almeno avere un sacco di buchi neri palle di neve sono un po 'come perdere traffici che sgretolare il vostro muro di security. Tharp prosegue a piedi il lettore attraverso diversi scenari e possibilità come considerando le dimensioni relative delle palle di neve di ogni colore Cosa succede al muro dopo essere stato colpito da alcuni massi neri di neve o considerando come la velocità con cui vengono gettate le palle di neve colpisce il muro si può vedere quanto sia importante ogni aspetto della aspettativa è così come l'enorme importanza sia della quantità di equità la dimensione della vostra parete e la posizione dimensionamento che determinerà la dimensione della snowballs. Expectancy, la posizione-dimensionamento e altri aspetti della gestione del denaro è molto più importante scoprendo il sistema di ingresso Santo Graal o l'indicatore s Purtroppo tecniche di entrata sono dove la stragrande maggioranza dei libri e teste parlanti concentrare la loro attenzione si potrebbe avere il più grande sistema di raccolta azionario nel mondo, ma a meno che non si prende questi problema di gestione del denaro in considerazione non può avere più soldi per il commercio il sistema Avere un sistema che ti dà una speranza positiva dovrebbe essere in prima linea nella tua mente quando mettere insieme un piano di trading.