Moving Media Curtosi

Ho una matrice di dati di serie temporali per 8 variabili con circa 2500 anni di points.10 dal lunedì al venerdì e vorrei calcolare la media, la varianza, asimmetria e curtosi su un movimento basis. Lets media dire fotogrammi 100 252 504 756 - I vorrebbe calcolare le quattro funzioni sopra su più di ciascuna delle cornici tempo-, su base giornaliera - in modo che il cambio di giorno 300 nel caso con il 100 giorno-frame, sarebbe varianza media asimmetria curtosi dal periodo day201-day300 100 giorni in totale e quindi on. I conoscono questo significa che avrei avuto un output matrice e il numero il primo fotogramma di giorni sarebbe NaNs, ma posso t capire l'indicizzazione necessario per ottenere questo done. asked 24 marzo 14 a 0 07.Questa è una domanda interessante perché penso che la soluzione ottimale è diverso per la media di quanto lo sia per gli altri statistics. I campione ve fornito un esempio di simulazione di sotto che si può lavorare through. First, scegliere alcuni parametri arbitrari e simulare alcuni dati. per la media, utilizzare il filtro per ottenere un movimento average. I aveva inizialmente pensato di risolvere questo problema utilizzando conv come follows. But come PhilGoddard sottolineato nei commenti, l'approccio del filtro evita la necessità di loop. Also notare che io ho scelto per rendere le date nella matrice di uscita corrispondono alle date in X così nel lavoro successivo è possibile utilizzare gli stessi indici per entrambi così, il primo WindowLength-1 osservazioni in MeanMA sarà nan. For la varianza, posso t vedere come utilizzare filtro o conv o addirittura una somma parziale per rendere le cose più efficiente, così invece ho eseguire manualmente il calcolo ad ogni iteration. We potrebbe accelerare le cose un po ', sfruttando il fatto che abbiamo già calcolato la media media mobile Basta sostituire la dentro linea loop nella with. However sopra, dubito che questo renderà molto difference. If chiunque altro può vedere un modo intelligente per utilizzare il filtro o conv per ottenere la finestra di varianza in movimento I d essere molto interessato a vedere it. I lasciare il caso di asimmetria e curtosi al PO, dal momento che sono essenzialmente lo stesso come l'esempio varianza, ma con il punto finale function. A appropriato se si stavano convertendo il sopra in una funzione generale, si potrebbero passare in una funzione anonima come uno dei argomenti, allora si avrebbe una routine media mobile che funziona per scelta arbitraria di transformations. Final, punto finale per una sequenza di lunghezze finestra, è sufficiente un ciclo su tutto il blocco di codice per ogni finestra length. Yeah, la funzione di filtro è davvero meglio per la media - ma ho voluto fare questo per diverse funzioni, non solo il mezzo appena pubblicato la mia risposta perché ha funzionato per me e ho pensato che potrebbe aiutare qualcun altro troppo Dexter Morgan 15 apr 14 ad 12 40.There sono ben noti formule on-line per il calcolo in modo esponenziale medie ponderate e le deviazioni standard di un processo xn per la media in movimento. mun 1- alpha mu alpha xn. and per la varianza. Sigman 2 1- alpha sigma 2 alpha xn - xn mu - mun. from che è possibile calcolare lo standard deviation. Are ci formule analoghe per il calcolo on-line di esponenziali momenti di terza e quarta-centrali ponderata La mia intuizione è che essi devono assumere il form. from che si poteva calcolare l'asimmetria Gamman M Sigman 3 e la curtosi kn M Sigman 4, ma io non sono già stati in grado di trovare semplice, chiuso-forma di espressione per le funzioni f e g. Edit Qualche informazione in più la formula di aggiornamento per movimento varianza è un caso particolare della formula per l'esponenziale covarianza mobile ponderata, che può essere calcolata tramite. Cn x, y 1- alpha C x, y alfa xn - bar n yn - bar. dove bar n e bar n sono i mezzi mobili esponenziali di xey L'asimmetria tra X e Y è illusorio, e scompare quando si nota che y - Bar n 1- alfa y -.Formulas bar come questo possono essere calcolati scrivendo il momento centrale come un'aspettativa En cdot, dove pesi in aspettativa si intendono esponenziale, e sfruttando il fatto che per qualsiasi funzione fx abbiamo . En fx alfa F Xn 1- alpha E f x. It s facile ricavare le formule di aggiornamento per la media e la varianza utilizzando questa relazione, ma è dimostrando di essere più difficile per il terzo e quarto centrale moments. asked 4 febbraio 11 a 12 01.The formule sono semplici, ma non sono così semplici come intendere nel question. Let Y sia l'EWMA precedente e lasciare X xn, che si presume indipendente Y per definizione la nuova media ponderata è Z alfa X 1 - alpha Y per un valore costante alpha per convenienza di notazione, impostare beta 1-alfa Sia F l'CDF di una variabile casuale e phi denota la sua funzione generatrice momento così that. With Kendall e Stuart lasciare Muk Z denota il momento non centrale di ordine k per Z variabile casuale che è, muk Z mathbb Z k il asimmetria e curtosi sono esprimibili in termini di muk per k 1,2,3,4 per esempio, l'asimmetria è definito come MU3 mu2 where. are III e II centrale momenti, respectively. By risultati elementari standard. EQAlign Z t frac mu2 Z t 2 frac MU3 Z t 3 frac MU4 Z t 4 O t 5 cr phiz t cr phi t phi t cr Phix alfa t phiY beta t cr 1 MU1 X alfa t frac mu2 X alpha 2 t 2 cdots 1 MU1 Y beta t frac mu2 Y beta 2 t 2 cdots. To ottenere i momenti non centrali desiderati, moltiplicare la serie di potenze quest'ultimo attraverso quarto ordine in t e equiparare il risultato termine a termine con i termini phiz t. Founded nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori accurate e effettiva copertura di notizie finanziarie il nostro sito si concentra sui principali segmenti dei mercati finanziari azioni, valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita degli eventi economici chiave e indicators. Financial Rilevazione di rischio. non sarà ritenuta responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori Prima di decidere di commercio in valuta estera si dovrebbe considerare con attenzione il vostro obiettivi di investimento, livello di esperienza e di rischio sito Policy. 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