Trading Olio Strategie

Come trarre profitto dalla volatilità olio con le seguenti strategie la recente volatilità dei prezzi del petrolio presenta un'eccellente opportunità per i commercianti di realizzare un profitto se sono in grado di prevedere la direzione giusta. La volatilità è misurata come la variazione attesa del prezzo di uno strumento in entrambe le direzioni. Per esempio, se la volatilità del petrolio è 15 e attuali prezzi del petrolio sono US 100, ciò significa che entro i prossimi anni gli operatori si attendono prezzi di cambiare da 15 (o raggiungere 85 o 115). Se la volatilità corrente è più che la volatilità storica. i commercianti si aspettano una maggiore volatilità dei prezzi che va in avanti. Se la volatilità corrente è inferiore alla media a lungo termine, i commercianti si aspettano una minore volatilità dei prezzi che va in avanti. I CBOEs (CBOE) OVX tracce la volatilità implicita di at-the-money prezzi di esercizio per gli Stati Uniti Oil Fondo Exchange Traded Fund (ETF). L'ETF segue il movimento del WTI Crude Oil (WTI) con l'acquisto di futures del petrolio greggio NYMEX. (Per ulteriori informazioni, consultare: Volatilitys impatto sul rendimento di mercato.) Gli operatori possono beneficiare di prezzi del petrolio volatili da utilizzando strumenti finanziari derivati. Questi consistono principalmente di acquistare contemporaneamente e opzioni di vendita e di prendere posizioni in contratti futures sulle borse che offrono prodotti derivati ​​del petrolio greggio. Una strategia utilizzata dai trader di acquistare la volatilità, o profitto da un aumento della volatilità, si chiama una lunga straddle. Si compone di acquisto di una chiamata e un'opzione put allo stesso prezzo d'esercizio. La strategia diventa redditizio se c'è un movimento consistente sia nella direzione verso l'alto o verso il basso. (Per ulteriori informazioni, consultare Che cosa determina i prezzi del petrolio) Ad esempio, se il petrolio è scambiato a US75 e l'opzione in-the-money prezzo di chiamata di colpo è scambiato a 3, e l'opzione in-the-money strike messo è scambiato a 4 , la strategia diventa redditizio per più di 7 movimento del prezzo del petrolio. Quindi, se il prezzo del petrolio sale oltre 82 o scende al di là di 68 (spese di intermediazione esclusa), la strategia è redditizio. E 'anche possibile attuare questa strategia utilizzando le opzioni out-of-the-denaro. chiamato anche un lungo strangolamento, che riduce i costi dei premi iniziali, ma richiederebbe un movimento più ampio nel prezzo delle azioni per la strategia di essere redditizia. Il profitto massimo è teoricamente illimitato al rialzo e la perdita massima è limitata a 7. (Per ulteriori informazioni, consultare:. Come acquistare opzioni di olio) La strategia di vendere la volatilità, o di beneficiare di una volatilità in diminuzione o stabile, viene chiamato short straddle. Si compone di vendita di una chiamata e un'opzione put allo stesso prezzo d'esercizio. La strategia diventa redditizio se il prezzo è legato gamma. Ad esempio, se il petrolio è scambiato a US75 e l'opzione in-the-money prezzo di chiamata di colpo è scambiato a 3, e l'opzione in-the-money strike messo è scambiato a 4, la strategia diventa redditizio se non c'è più di 7 movimento del prezzo del petrolio. Quindi, se il prezzo del petrolio sale a 82 o scende a 68 (escluse le spese di intermediazione), la strategia è redditizio. E 'anche possibile attuare questa strategia utilizzando le opzioni out-of-the-denaro, chiamato breve strangolamento, che diminuisce il profitto massima raggiungibile ma aumenta l'intervallo in cui la strategia è vantaggiosa. Il profitto massimo è limitato a 7 e la perdita massima è teoricamente illimitato al rialzo. (Per ulteriori informazioni, vedere: come basso può prezzi del petrolio Go) Le strategie di cui sopra sono bidirezionali sono indipendenti dalla direzione del movimento. Se il commerciante ha una vista sul prezzo del petrolio, l'operatore può applicare spread che danno il commerciante la possibilità di trarre profitto, e, allo stesso tempo, limitare il rischio Una strategia ribassista popolare è il call spread orso. che consiste di vendere una chiamata out-of-the-money e l'acquisto di una chiamata ancora più out-of-the-money. La differenza tra i premi è l'importo del credito netto, ed è il massimo profitto per la strategia. La perdita massima è la differenza tra la differenza tra i prezzi di esercizio e l'importo del credito netto. Ad esempio, se il petrolio è scambiato a US75 e le opzioni di 80 e 85 sciopero dei prezzi delle chiamate sono scambiato a 2,5 e 0,5, rispettivamente, il massimo profitto è il credito rete, o 2 (2,5-0,5) e la perdita massima è 3 (5 2 ). Questa strategia può anche essere implementato usando opzioni put con la vendita di un out-of-the-money put e l'acquisto di un ancora più out-of-the-money messo. Una strategia rialzista simile è la diffusione chiamata toro che si compone di acquistare una chiamata out-of-the-money e la vendita di una chiamata ancora più out-of-the-money. La differenza tra i premi è la quantità di debito netto, ed è la perdita massima per la strategia. Il massimo profitto è la differenza tra la differenza tra i prezzi di esercizio e l'ammontare di debito netto. Ad esempio, se il petrolio è scambiato a US75 e le opzioni di 80 e 85 sciopero dei prezzi delle chiamate sono scambiato a 2,5 e 0,5, rispettivamente, la perdita massima è il debito netto, o 2 (2,5-0,5) e l'utile massima è di 3 (5 2 ). Questa strategia può anche essere implementato usando opzioni put con l'acquisto di un out-of-the-money put e la vendita di un ancora più out-of-the-money messo. E 'anche possibile prendere posizioni spread unidirezionali o complessi utilizzando futures. L'unico inconveniente è che il margine richiesto per entrare in una posizione di termine dovrebbe essere superiore rispetto a entrare in una posizione scelta. I commercianti Bottom Line possono trarre vantaggio dalla volatilità dei prezzi del petrolio, proprio come si può trarre profitto da oscillazioni nei prezzi delle azioni. Questo profitto si ottiene utilizzando derivati ​​per ottenere un'esposizione con leva finanziaria per il sottostante senza possedere attualmente o che necessitano di possedere i sottostanti itself. Trading greggio future sul petrolio Aggiornato 18 luglio 2016 Il petrolio greggio è uno dei prodotti migliori al commercio. È un mercato molto attivo ed è ben noto con investitori di tutto il mondo. Di solito non c'è carenza di notizie a causare il prezzo del petrolio per passare da un giorno all'altro. Questo presenta molte buone opportunità di trading, se ci si concentra sul futuro giorno di negoziazione o sei un trader a lungo termine o investitore. Il petrolio greggio è una delle materie prime scambiate più attivamente nel mondo. Il prezzo del greggio incide sul prezzo di molte altre attività, tra cui le scorte. obbligazioni, valute e anche di altre materie prime. Questo perché greggio costituisce la principale fonte di energia per il mondo. Il greggio Contratto Spec: Ticker Symbol. Scambio CL. Ore NYMEX trading: 9:00 - 14:30 EST. Dimensione del contratto. 1.000 barili degli Stati Uniti (42.000 galloni). Mesi di gara. tutti i mesi (gen - Dic.) Preventivo. prezzo del barile. Ex 65.50 al barile Tick Size. 0,01 (1) per barile (10,00 per contratto). Ultimo giorno di borsa: Terzo giorno lavorativo precedente al 25 giorno di calendario del mese precedente il mese di consegna. C Cude olio Fondamenti dolce luce petrolio greggio è scambiato sul New York Mercantile Exchange (NYMEX). 34Light Sweet34 è il grado più popolare di petrolio greggio che viene scambiato. Un altro tipo di olio è Brent Crude, che viene commercializzato prevalentemente a Londra. Il petrolio greggio è la materia prima che viene raffinato per produrre benzina, gasolio per riscaldamento, gasolio, il carburante degli aerei e molti altri prodotti petrolchimici. Russia, Arabia Saudita, e gli Stati Uniti sono i mondi tre più grandi produttori di petrolio. Quando il petrolio greggio è raffinato, o trasformati, ci vogliono circa 3 barili di petrolio per la produzione di 2 barili di benzina verde e 1 barile di olio combustibile. Rapporti Crude Oil I principali rapporti del greggio sono il rapporto scorte EIA settimanale Energia. Questo rapporto viene pubblicato ogni Mercoledì intorno alle 10:30 PM EST. Punte di negoziazione Crude Oil Futures i prezzi del gas senza piombo e il gasolio da riscaldamento in grado di influenzare il prezzo del greggio. La domanda è generalmente più alto durante i mesi estivi e invernali. Un'estate molto calda o stagione di guida molto attivo (per le vacanze estive) possono aumentare la domanda di greggio e causare i prezzi di muoversi verso l'alto. Un inverno molto freddo provoca una maggiore domanda di gasolio da riscaldamento, che è fatto da petrolio greggio. Questo di solito fa sì che i prezzi a muoversi verso l'alto. Guarda il tempo nel Nord-Est, dal momento che è la parte del paese che utilizza prevalentemente l'olio da riscaldamento. Guarda per tagli alla produzione di petrolio o aumenta da dell'OPEC. Mercato volatile per il petrolio greggio futures del greggio può essere un mercato volatile. I principali eventi di cronaca possono accadere durante la notte e causare il prezzo del petrolio di avere ampie oscillazioni. La stessa cosa può accadere nel corso della giornata, sia che si tratti a causa di una relazione economica o tensioni in Medio Oriente. Una situazione di approvvigionamento stretto può esacerbare il movimento dei prezzi. Domanda e offerta, ovviamente, dettare come il prezzo si muoverà, ma questo mercato spesso si muove sulle emozioni. Gran parte di ciò che viene dallo sconosciuto. Se le tensioni escalation in Medio Oriente, non si può dire la portata di possibili interruzioni delle forniture. Gli operatori dovranno spesso reagire rapidamente al telegiornale e poi risolvere la cosa in seguito. I movimenti di prezzo per Crude Oil Il motivo per cui i prezzi si muovono così in fretta è che gli operatori che hanno posizioni corte sul mercato tendono a coprire rapidamente. Per fare questo, essi devono disporre ordini di acquisto per coprire. Questa ondata di acquisto viene fatto allo stesso tempo, gli speculatori stanno saltando a bordo di stabilire o aggiungere a posizioni lunghe. I corti saranno coprono rapidamente perché il rischio è troppo grande se è davvero un importante sviluppo che potrebbe interrompere le forniture. La solita tendenza è per i prezzi del petrolio di avere un brusco picco più alto sul turbolenze in Medio Oriente. Poi i prezzi calmarsi e iniziano a muoversi più basso se non iniziamo a vedere una chiara evidenza di gravi interruzioni dell'approvvigionamento. Identificare questi ondate di acquisto e di vendita sono molto importanti se si vuole evitare di essere whipsawed nei mercati sulle emozioni. Per la maggior parte, petrolio greggio tende ad essere un mercato in trend. Di solito c'è una grande tendenza al rialzo o al ribasso. Trading dal lato trend sarà certamente contribuirà a migliorare le vostre probabilità di successo. Il petrolio greggio tende anche a rimanere bloccati nelle gamme prolungati dopo un movimento di considerevoli dimensioni. Se è possibile identificare questi intervalli, ci sono molte opportunità di acquisto al termine basso e vendere alto alla fine. Mi piace scambiare i campi finché non ci sarà una rottura chiara in entrambi i casi. Il valore del dollaro americano è un componente importante del prezzo del petrolio. Un dollaro più alto metterà pressione sui prezzi del petrolio. Un dollaro più basso contribuisce a sostenere i prezzi del petrolio più elevati. Il petrolio greggio tende anche a muoversi a stretto contatto con il mercato azionario. Un crescente economia e mercato azionario tende a sostenere i prezzi del petrolio più elevati. Tuttavia, se i prezzi del petrolio si muovono ad alta, si può soffocare l'economia. A questo punto, i prezzi del petrolio tendono a muoversi di fronte al mercato azionario. Questo di solito diventa un problema quando il petrolio si muove sopra 100. giorno di negoziazione del greggio future sul petrolio greggio è uno dei mercati preferiti di commercianti Futures giorno. Il mercato reagisce in genere molto bene ai punti di articolazione e livelli di supporto e resistenza. Mi piace giocare i rimbalzi off questi livelli quando vedo più di uno di questi numeri allo stesso livello. È necessario assicurarsi di utilizzare fermate in questo mercato, in quanto può rendere piste molto veloci in qualsiasi momento. commerciante di energia molto tempo, Mark Fisher, ha scritto un libro eccellente su futures del petrolio di negoziazione giorno Trader logico. Non c'è carenza di opportunità di trading di petrolio greggio da un giorno all'altro. Il mercato è molto attivo e ha un sacco di volume. Attenzione alle possibili mosse durante la notte che si può prendere di sorpresa. Gran parte degli stessi principi che si applicano a indici di borsa si applicano anche ai futures del petrolio greggio. Se ti piace la negoziazione e-mini SampP, probabilmente come il petrolio greggio troppo. Crude Oil Futures Trends Il petrolio greggio è entrato un mercato orso nel mese di giugno 2014, quando il prezzo era appena sotto 108 dollari al barile nel mese attiva NYMEX contratto futures del petrolio greggio. Nel febbraio 2016, il prezzo svalutato al di sotto dei 30 dollari al barile. Impatto del petrolio greggio futures Anche se non scambi o investire direttamente in petrolio greggio, gli investitori e gli operatori di tutto il mondo seguono il prezzo della merce energia. Quando si tratta di borse, ci sono tante aziende coinvolte nell'esplorazione, produzione, trasformazione e manutenzione del settore petrolifero che si muove nel prezzo del greggio effetto olio principali indici dei mercati azionari di tutto il mondo. Il petrolio greggio colpisce mercati del debito per una serie di motivi. Le compagnie petrolifere richiedono ingenti somme di capitali per la produzione e altri progetti connessi di petrolio in tutto il mondo. La quantità di denaro prestato dalle banche per l'industria petrolifera è significativo. Durante crolli del prezzo del petrolio, inadempienze sui prestiti legati petrolio hanno un impatto importante sui mercati del debito complessivo. Inoltre, molte nazioni in tutto il mondo dipendono proventi del petrolio greggio, pertanto, le variazioni del prezzo del petrolio possono influenzare direttamente il debito pubblico e il livello di cambio nei paesi produttori. Quando si tratta di altre materie prime, l'energia è un costo importante del venduto componente della produzione. Pertanto, il prezzo del greggio colpisce direttamente il costo di produzione di altre materie prime. Mentre i consumatori di non acquistare olio crudo greggio, prodotti petroliferi come la benzina, gasolio per riscaldamento, gasolio e carburante per jet e gli altri sono di prima necessità per gli individui in tutto il mondo su base giornaliera. Il prezzo del petrolio greggio ha un impatto diretto sulla maggior parte delle persone che abitano la terra. futures del petrolio greggio, o derivati, riflettono i prezzi dei mercati petroliferi fisici di tutto il mondo. La comprensione dei flussi fisici di olio dal produttore al consumatore è un imperativo quando si tratta di essere un trader esperto o investor. Re: Crude Oil Trading strategia Sono quei risultati backtested posso trovare i risultati migliori backtested senza troppa difficoltà di curva-montaggio, in modo da che fosse scadente vale molto. Se sono in avanti i risultati testati (vale a dire che in realtà li scambiato per un anno) allora che è un po 'diverso. Qual è stato il: perdita di win win media perdita iniziale dimensione conto medio Ultima modifica di Shakone 23 settembre 2010 alle 01:02. Re: Crude Oil Trading Strategia 1) Se ritenete che siano redditizi, poi usarli. Quello è il loro valore. 2) Se fossero nulla di buono, perché venderli Proprio violentano il mercato. In caso contrario, se in realtà theyre merda, solo ebay loro per 50 a creduloni sciocchi. 3) Basta inserire i dettagli e ben analizzarli per voi. I mercati possono rimanere solvente più a lungo di quanto si può rimanere irrazionale. La mia sfida di trading sport: trade2winboardstrad. challenge. html 23 settembre 2010, 14:10 Iscritto maggio 2006 Re: Crude Oil Trading strategia con quasi certezza, Questa sarà una strategia daytrading, ATNP circa 40, che è stato ottimizzato per il periodo. Il rapporto di vittorie consecutive di perdite consecutive è generalmente un predittore abbastanza decente di questo tipo. 25 vittorie 5 sconfitte su questo. In una strategia che non è finita ottimizzato, uno che è composto solo risultati campione per un periodo adeguato, uno sarà normalmente vedere questi due numeri vicini l'uno all'altro. Ogni volta che vedo una strategia con troppe vittorie di fila contro le perdite di fila, allora questo solleva le mie bandiere di pericolo. Si può vedere che questo non è solo una strategia che mantiene la posizione fino a quando non ha un vincitore e poi esce come il picco di valle contro i profitti commerciali chiusi sono vicini l'uno all'altro. L'unica cosa in questo che è fonte di confusione è la dichiarazione di max DD più di 20 anni. Indipendentemente da ciò, l'unico vantaggio a tutti da una ottimizzazione è vedere se la strategia può produrre un risultato in utile nel periodo. Se può allora possiamo continuare il test. Se la sopraelevazione strategia poi si va nel cestino perché non vi è alcuna speranza per quella logica di base. In caso contrario, i risultati ottimizzati significano assolutamente nulla nello schema delle cose. Si deve eseguire numerose e un'adeguata e valida procedure di test sulle strategie. Che sicuramente non stanno andando come quello che si vede, ma bisogna mettere da parte e farlo comunque. Se si producono strategie con l'intenzione di darli in locazione o la vendita di loro e non si fa questo tipo di test in anticipo, allora si sono semplicemente un ciarlatano e IMO un petrolio greggio criminal. Crude Oil Trading è un prodotto petrolifero naturale comunemente usato nella produzione di energia e produzione. E 'tipicamente acquistato con l'intento di essere raffinato in ogni giorno utilizza come diesel, benzina, gasolio da riscaldamento, il carburante degli aerei, plastica, cosmetici, farmaci e fertilizzanti. Come tale il suo prezzo ha un impatto drammatico sull'economia globale. Si è scambiato in volumi elevati in tutto il mondo. Imparare a commercio di petrolio - webinar gratuiti, Ebooks e 1: 1 Formazione presso Mercati Il prezzo del petrolio è un fattore economico globale critica, il che significa che il commercio è influenzata da preoccupazioni politiche e commerciali. In generale, i prezzi del petrolio più elevati tendono a minare la crescita economica come questo aumenta di viaggio e di trasporto delle spese, che aumentano le pressioni inflazionistiche. Se il prezzo del petrolio rimane alto per un lungo periodo, il costo dei prodotti a valle come la plastica e fertilizzanti sono colpiti pure. Le piattaforme petrolifere migliori broker di trading che cosa questo significa, da un punto di vista dei commercianti, è che, quando il prezzo del petrolio è alto ed è rimasto elevato per un certo tempo, i produttori di petrolio adottare misure per ridurre il prezzo. Gruppi come l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio o Opec decidono di rallentamenti di produzione, e gli importatori di ridurre gli acquisti. Così un commerciante deve guardare per i tempi in cui un prezzo del petrolio colpisce la resistenza, e leggere attentamente la notizia per vedere quando andare short. Ma, avendo un prezzo del petrolio basso per un lungo periodo, non è anche un fattore inequivocabilmente positivo per l'economia globale. Quando il prezzo del petrolio rimane basso per troppo tempo, le aziende che esplorano e trapano per il petrolio non può aumentare il capitale di cui hanno bisogno per trovare e produrre abbastanza. Poiché una quantità sufficiente di petrolio è essenziale per la sicurezza economica di tutti noi, è fondamentale che queste aziende siano in grado di continuare il loro lavoro. Quindi, cosa succede, quando il prezzo rimane basso per un lungo periodo di tempo, è che gli importatori intensificare gli acquisti e gruppi come l'OPEC a ridurre la produzione che non si preoccupano di vendere a prezzi bassi in ogni caso. Anche in questo caso, il commerciante deve guardare per questi momenti di piano di sostegno, e agire di conseguenza. Ma ci sono altri eventi che devono essere osservate quando trading di petrolio. insicurezza geopolitica ha quasi sempre un effetto diretto sul prezzo della merce. La guerra, o la minaccia di un conflitto, spingerà il prezzo del petrolio in su. Allo stesso modo, se vi è l'instabilità politica che colpisce un importante produttore di petrolio e che succede spesso, come molti sono in via di sviluppo elezioni paesi o altri cambiamenti politici in questi paesi possono spingere verso l'alto il prezzo pure. Il commerciante deve anche essere consapevoli dell'effetto destabilizzante che la produzione di petrolio di scisto negli Stati Uniti ha avuto sul prezzo globale del petrolio. L'industria sta ancora cercando di adattarsi ai grandi cambiamenti che questa tendenza sta imponendo su di esso. futures del petrolio greggio Come è olio effettivamente scambiato sono contratti standardizzati, negoziati in borsa, in cui l'acquirente del contratto si impegna a prendere in consegna, dal venditore, una determinata quantità di petrolio grezzo (ad es. 1000 barili) a un prezzo predeterminato su una futura data di consegna . Piattaforme Forex ora forniscono modi per il commercio in future sul petrolio, senza la necessità di negoziare i futuri stessi, e evitando così la necessità di definitiva presa in consegna dell'olio, che è un concomitante del commercio dei futures. In linea con lo standard mondi, esistono due categorie principali di petrolio greggio, e diverse piattaforme commercio ogni. petrolio degli Stati Uniti si parla di West Texas Intermediate (WTI), e l'olio nel Regno Unito. chiamato Brent Blend. Il WTI è considerata luce a basso tenore di zolfo, è usato comunemente negli Stati Uniti. La densità di luce accoppiata con meno impurità rende l'olio WTI un petrolio greggio dolce, che significa che ha una bassa densità, ed è più economico di affinare e trasporti. In genere per dimostrare il suo valore, commercia superiore a un dollaro o due per Brent. Il Brent, anche se non è leggero come il WTI è un greggio dolce e contiene circa 0,37 zolfo. Essere raffinato nel nord-ovest Europa, è utilizzato nella produzione di benzina e distillati medi. È possibile scambiare entrambe queste greggi su piattaforme forex diversi. Commercio del petrolio greggio sulla piattaforma di forex può essere un po 'diverso da negoziazione di altre materie prime. Alcune piattaforme semplicemente commercio CFD in olio, e quindi è il commercio il contratto proprio come si farebbe una coppia di valute. L'olio viene generalmente scambiato contro il dollaro, come i contratti future sul petrolio sono sempre un prezzo in dollari. Troverete, sulla piattaforma di forex, un paio di trading come OILUSD o talvolta CLDUSD. Si può andare lungo o corto su questa coppia, proprio come si farebbe altre coppie. Che cosa significa fare trading di petrolio greggio un po 'diversa rispetto alle altre coppie è che il mercato è limitato da tempo su alcune piattaforme. orari di negoziazione di olio sono limitati a 2:00-21:00 ora di Londra su alcune piattaforme, come queste piattaforme offrono l'accesso a contratti buyerseller specifici e non di CFD. Allo stesso modo, alcune piattaforme utilizzano i contratti per il petrolio che hanno date di scadenza, e il commerciante devono essere consapevoli che li tiene per troppo tempo porterà alla loro rotolato sopra al nuovo prezzo del contratto. Ad esempio, alla scadenza 12:00 GMT del vecchio prezzo di chiusura del contratto era a US35.50 al barile e il nuovo prezzo del contratto è scambiato a US40.50. Alla scadenza, il vecchio accordo sarà chiuso automaticamente US35.50. Ogni utile o perdita si rifletteranno nel margine e, quindi, in bilico libera. Devi dare istruzioni speciali per il concessionario, e quindi il concessionario si aprirà un nuovo accordo al prezzo di 40.50 (il prezzo del nuovo contratto alle 12:00 GMT), e inserire un importo pari al margine rimanente sul vecchio che fare, a meno che non si fornisce altre istruzioni. Quindi è molto importante, quando le negoziazioni di olio sulla vostra piattaforma di forex, di essere a conoscenza di eventuali restrizioni o limitazioni di tempo che possono applicarsi. Ma è chiaro che, la capacità di ottenere tale facile accesso a questo mercato mondiale fantasticamente liquido e in rapida evoluzione è una formidabile opportunità per i commercianti.