Forex Trading Algoritmi

Questo è un widget personalizzato Questa barra di scorrimento può essere attivata o disattivata in opzioni del tema, e può assumere qualsiasi oggetto che buttare a questo o anche riempire con la vostra abitudine di codice HTML. La sua perfetta per catturare l'attenzione dei vostri spettatori. Scegliere tra 1, 2, 3 o 4 colonne, impostare il colore di sfondo, widget di colore divisorio, attivare la trasparenza, un bordo superiore o completamente disattivarla sul desktop e mobile. Questo è un widget personalizzato Questa barra di scorrimento può essere attivata o disattivata in opzioni del tema, e può assumere qualsiasi oggetto che buttare a questo o anche riempire con la vostra abitudine di codice HTML. La sua perfetta per catturare l'attenzione dei vostri spettatori. Scegliere tra 1, 2, 3 o 4 colonne, impostare il colore di sfondo, widget di colore divisorio, attivare la trasparenza, un bordo superiore o completamente disattivarla sul desktop e mobile. trading algoritmico per i manichini im back con qualcosa di completamente diverso per questo articolo Questo è circa il commercio algoritmico come nella scrittura di un algoritmo di negoziazione che renderà automaticamente mestieri a vostro nome sul mercato dei cambi. Perché il trading algoritmico Si tratta di un gioco di programmazione blog ho sentito piangere. Bene fino ad ora ho parlato quasi esclusivamente su algoritmi e tecniche di sviluppo del gioco, ma in realtà io non sono solo giochi programmatore algoritmi di ogni genere mi interessano e più di quello Im sempre interessato a piccoli dettagli che rendono i sistemi complessi di lavoro, e finanza è completamente pieno di piccoli dettagli e il gergo suono impenetrabili. Ma, in verità la sua realtà abbastanza semplice per avere istituito e scrivere il primo algoritmo tutto il software è completamente gratuito, quasi ogni broker ha un account di prove libere in modo che la barriera di ingresso è praticamente pari a zero. Chi è questo articolo volto a questo articolo è rivolto a programmatori che sono sempre stati curiosi di algoritmi commerciale e finanziaria, ma non hanno mai guardato dentro in grande dettaglio. Pericolo, Will Robinson, PERICOLO Naturalmente, si deve constatare che sarebbe un fantastico cattiva idea di lasciare che le tue prime algoritmi eseguito su un conto live, perché si perde un sacco di soldi. Quindi, per favore non lo fate. Basta usare un conto di trading di carta per iniziare e back-test utilizzando il Tester strategia, di cui vi parlerò più avanti. Sfondo Ha senso per iniziare con una panoramica di come il commercio finanziario, e in particolare il commercio di valuta funziona realmente. Al suo commercio di cuore è uno scambio di un bene per un certa quantità di denaro che l'acquirente acquista il bene e il venditore ottiene il prezzo di vendita. Le attività coinvolte potrebbero essere quasi qualsiasi cosa, i più diffusi sono titoli e azioni, valuta estera, oro, argento, ecc La chiave è che l'acquirente vuole solo pagare una certa somma e il venditore vuole guadagnare una certa quantità, e spesso questi valori dont partita. Se si prende questo semplice esempio di due parti di tentare di fare uno scambio ed estrapolare in decine di migliaia di persone che si scambiano la stessa attività è necessario un modo di gestire il sistema in modo che tutti gli acquirenti e venditori coinvolti possono ottenere una visione chiara di ogni feste chiedere prezzo o offerta di acquisto, al fine di ottenere il miglior affare. Che cosa si finisce con è che cosa è chiamato il portafoglio ordini, che è semplicemente un elenco di tutti gli acquirenti prezzi della domanda e tutti i venditori Chiedi prezzi ING (a volte chiamati anche i prezzi di offerta). Un esempio del portafoglio ordini, questo è di EUR bitcoin sopra è un esempio di ciò che un portafoglio ordini si presenta come per una particolare attività in questo caso la sua bitcoin s venduto per euro. Si può chiaramente vedere che cosa gli acquirenti sono disposti a pagare (a sinistra) e quali sono i venditori sono disposti a vendere a (a destra). Un altro importante quantità elencato è la quantità di essere venduto o comprato, questo si spiega da sé davvero semplicemente la quantità del bene offerto in vendita, o di acquisto. Youll notare che la ASK prezzi sono sempre più alti dei prezzi di offerta. Questo ha un senso logico, perché se i valori erano gli stessi, o se Chiedi prezzi erano inferiori ai prezzi di offerta di scambio avrebbero già avuto luogo e le voci sarebbero state rimosse dal book di negoziazione (assumendo che le quantità erano le stesse in entrambi i Bid e chiedi). Questo ci porta direttamente al primo bit di gergo. Lo spread. La diffusione Lo spread è semplicemente la differenza tra il più basso Chiedi prezzo e il più alto prezzo di offerta. Esso rappresenta il costo di negoziazione - se si voleva comprare e poi una vendita subito dopo si finirebbe per pagare il costo dello spread per la comodità di una transazione istante, che ci porta alla nostra prossima definizione. Ordini di mercato. ordini di mercato ordine Un mercato è una transazione che avviene immediatamente. Perché ciò sia possibile, il prezzo di acquisto deve essere uguale al più basso Chiedi nell'ordine-book (per un acquisto) e per una vendita, il prezzo di vendita deve essere uguale al più alto prezzo di offerta. Ovviamente non ha senso comprare e poi vendere immediatamente perché youd essere sempre perdere soldi (lo spread) su ciascuno di essi. Quando si effettua un ordine di mercato, di solito si hanno qualche idea che il prezzo si muoverà a tuo favore prima di allora ordinano opposta per chiudere l'affare. Gli ordini limite Gli ordini nel portafoglio ordini sono tutti gli ordini limite popoli desideravano acquistare prezzi (che sono sempre al di sotto della migliore proposta in vendita) e dei prezzi di vendita (che sono sempre al di sopra della migliore proposta in acquisto). Dopo un certo periodo di tempo (anche se, forse non in casi estremi) di un ordine sarà sottoposta in grado di soddisfare sia l'acquirente o il venditore nella parte superiore del portafoglio ordini e il loro accordo sarà riempita. Le persone che immettono ordini limite sono felice di aspettare fino a quando il mercato si muove in loro favore prima ancora di fare un accordo - anche se questo può non accadere mai, o potrebbe accadere molto rapidamente. Spostare i prezzi Quindi, esattamente come i prezzi si muovono in primo luogo in un senso molto reale, il valore di una determinata attività è direttamente definito dal prezzo minimo che qualcuno è disposto a vendere al o il prezzo massimo che qualcuno è disposto a pagare. La parte superiore del portafoglio ordini detiene quei valori, come weve già imparato, quindi la sua tentazione di pensare che questo da solo potrebbe definire il prezzo e quindi sarebbe banale per controllare artificialmente il valore di un bene, ponendo attenzione ordini limite nel portafoglio ordini. Tuttavia, vi è una complicazione correlata alla quantità dell'ordine. La quantità di un ordine definisce la sua importanza nella determinazione del valore di un bene, la ragione di questo è la sua longevità. Maggiore è la quantità di un ordine più lungo è probabile che esistere nel portafoglio ordini - immaginare che qualcuno mettendo un ordine di vendere un milione di mele a 0,25 per Apple (il prezzo più basso). Questo ordine è probabile che rimanere nel portafoglio ordini per un tempo molto più lungo di qualcuno che cerca di vendere 10 mele. Quindi questo enorme per vendere le mele inizia a buon mercato prendendo tutto il commercio via da venditori più piccoli la loro unica scelta è quella di cercare di minare l'ordine enorme e vendere anche più a buon mercato, dire al 0,24 per Apple (o possono aspettare fuori, naturalmente, ma che potrebbe richiedere troppo tempo). Alla fine un altro grande fine di vendere poi arriverà e minare l'ordine originale, i prezzi di guida in tal modo ancora più bassi. Alla fine tutti questi enormi ordini saranno completamente riempiti ed i prezzi cominceranno a stabilirsi di nuovo a livelli nominali, anche se non possono tornare indietro fino a dove si trovavano. Un grande esempio di come gli ordini di grandi dimensioni può muoversi prezzo era nello schianto Bitcoin di 1.962.011 - qualcuno aveva inciso nel più grande scambio bitcoin MtGox, rubato una vasta quantità di bitcoin e poi ha tentato di venderli sullo stesso sito. I prezzi sono passati da 18 USD bitcoin praticamente a 0 in una questione di minuti. Questo è accaduto perché bitcoin è ancora piuttosto una moneta illiquido, in modo da grandi volumi possono muoversi prezzi sostanzialmente più che in altri mercati più liquidi. Escludendo incidenti come quello mostrato sopra, per tutta una vita attivi, movimento dei prezzi sta accadendo su scale multiple differenti davvero grandi ordini di auto le grandi tendenze, seguiti da ordini più piccoli di guida alla metà tendenze e piccoli ordini di guida l'azione dei prezzi immediato. Questo comportamento è ciò che dà un mercato un frattale come la natura. Frattale-come la natura del mercato sopra potete vedere un esempio di questo (ancora una volta su USD vs oro), dove le tendenze principali sono segnati dalla linea gialla, le tendenze metà sono indicati dalla linea bianca e le tendenze immediate mostrati in blu. La metà degli andamenti causati dai piccoli ordini ritornano al prezzo di trend principale causato dalle più grandi ordini, così via e così via. Mandlebrot ha studiato la natura frattale del prezzo serie nel dettaglio. Un trend di mercato Che Ive appena descritto sopra è la base per un mercato con un trend - dove i prezzi si stanno muovendo con forza in una direzione generale. Ciò è causato quando si verifica simile a quello sopra descritto Ive una sequenza di eventi, ma su larga scala. Spesso questo può essere innescato da un qualche tipo di fattore esterno e di notizie dicono che c'è un articolo che collega a mangiare le mele al QI più bassi, quindi la maggior parte dei venditori si vuole sbarazzarsi di loro scorte di mele in fretta perché nessuno sarà l'acquisto , in modo da vendere ad un prezzo inferiore e altri venditori si uniscono e questa cascata in un trend di riduzione dei prezzi. I prezzi dell'oro hanno iniziato trend fortemente in seguito alla crisi finanziaria del 2008 La crisi finanziaria del 2008 ha innescato un simile andamento del prezzo dell'oro come persone hanno perso fiducia nei mezzi tradizionali di investimento. Un Ranging mercato Un mercato che varia è quella in cui i prezzi oscillano tra i diversi livelli (di nuovo in un frattale come modo), ma non necessariamente in tutte le direzioni verso l'alto o verso il basso nel complesso chiaro. GBP vs USD è un mercato storicamente va a causa della natura interrelato delle due economie Il cambio simbolo coppia GBPUSD è un mercato storicamente che vanno a causa delle economie interconnesse dei due paesi, anche se negli ultimi tempi il suo stato in pesante down-tendenza a causa della indebolendo libbra. I mercati dei cambi mercati dei cambi, o mercati Forex funzionano da trading coppie di valute, per esempio, si potrebbe commercio GBPUSD ei prezzi sarebbero elencati in sterline (valuta base) per dollaro (valuta di quotazione). Il modo in cui i privati ​​possono accedere a questi mercati è tramite un broker. Un broker è un intermediario tra gli utenti finali e la rete di comunicazione elettronica che collega tutte le grandi banche di investimento, di copertura e fondi pensione insieme ed è il mezzo con cui essi fanno il loro commercio. Brokers forniscono agli utenti l'accesso al commercio, in cambio di tasse, che può essere un costo fisso per volume scambiato, o sarà semplicemente essere nascosti all'interno dello spread (broker semplicemente aggiungere il loro incarico di offerta e chiedere i prezzi così gli utenti mettendo un ordine di vendita avranno il loro i prezzi sono aumentati di una piccola quantità che viene poi presa dal broker come profitto). Ci sono molti broker differenti in funzione tutti con i propri vantaggi e svantaggi che si deve valutare - confrontare le cose come che senza commissioni broker ha gli spread più bassi, che è regolata dalla autorità finanziarie o che fornisce la migliore connessione al ECN (alcuni sono neanche collegato a tutti). La piattaforma più popolare che gli utenti utilizzano e broker sostengono si chiama MetaTrader 4 ed è quello che ho intenzione di parlare di nel resto di questo articolo, a causa della sua relativa facilità di utilizzo, il suo ampio sostegno e la sua MQL4 linguaggio di programmazione C-like, che fornisce l'accesso API per tutte le funzionalità di MetaTrader 4 (MT4 d'ora in poi). Esempio broker forex mercati Forex accessibili (affiliato) L'utente sono leggermente diversi nel loro funzionamento di quello che Ive ha descritto finora in questo articolo principalmente perché non hai mai finisce per possedere il youre risorsa di acquisto. Questo sembra piuttosto strano perché rompe dalla realtà - come si può vendere qualcosa che non in realtà di proprietà, per esempio ben nel Forex si può ogni acquisto deve essere chiuso con una vendita e ogni vendita deve essere chiuso con un buy, così si finisce sempre per possedere la valuta di base, non la valuta di quotazione. Questo ha vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio è osta alcuni algoritmi di negoziazione da essere possibile - per esempio, non puoi eseguire un algoritmo di market maker su un broker Forex, perché è necessario chiudere ogni commercio con il commercio opposto. Il più vicino si può fare è che cosa è indicato come grid-trading ma Ill entrare in queste diverse tecniche in un articolo successivo. Il vantaggio di Forex è che si può fare soldi in un mercato verso il basso-trend, perché si può vendere alto e poi comprare indietro quando i prezzi sono bassi questo è che cosa è indicato come Shorting. MetaTrader 4 L'interfaccia MT4 sembra scoraggiante in un primo momento, ma la sua davvero molto semplice. utente MT4 interfacciare la parte principale del display è occupato dai prezzi citazione della vostra coppia di valute scelta, con i simboli di valuta coppie disponibili mostrate in un riquadro a sinistra, il navigatore (per la scelta di script, indicatori e gli algoritmi) in che e - nel mio set up - il tester giusta strategia in fondo. È importante notare che i prezzi citazione indicati nei grafici di MT4 rappresentano solo i più alti prezzi offerti dal portafoglio ordini per una determinata coppia di valute. La piena del portafoglio ordini non è disponibile per la visualizzazione - si ottiene solo l'accesso alla parte superiore del portafoglio ordini nel riquadro Market Watch sulla sinistra. MT4 fornisce un sacco di indicatori incorporati, che sono piccoli programmi che vengono eseguiti sui dati dei prezzi della serie e in uscita qualcosa sovrapposto visiva oltre i prezzi. Un semplice esempio sarebbe il Moving indicatore di media, che mostra una media del prezzo-serie con un determinato periodo (numero di campioni) in rosso. Le medie mobili aiutano a lisciare il rumore in un prezzo serie e rendere il over-all tendenza chiara a scapito di aggiunta lag. Spostamento indicatore medio scadenze MT4 fornisce un certo numero di diversi tempi attraverso cui visualizzare il prezzo-serie di un particolare simbolo: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. M1 a M30 sono minuti, H1 a H4 sono ore, giorni D1 è e MN è mesi. Ogni singola unità di queste serie temporali sono indicati come bar. Vari diverse scadenze disponibili La ragione di fornire così tanti diversi punti di vista di una serie di prezzi è che aiuta i commercianti giudicano le tendenze a lungo termine, medio termine e breve termine in una valuta. In generale, le scadenze inferiori minuto contengono anche più rumore che è definito come mestieri che oscura la tendenza generale, che è il motivo per cui un sacco di operatori professionali trattare solo con H4 o superiore scadenze che sono molto più facili da leggere e non lo richiedono tempi di reazione fulmine. Dovrebbe essere chiaro che ciò che queste scadenze rappresentano sono in realtà una vista normalizzata del prezzo di serie in realtà traffici non si verificano in tali intervalli regolarmente spaziati nel tempo, si verificano, come e quando. Quindi quello che si vede in MT4 è in realtà una vista interpolata della vera azione dei prezzi. Così come i prezzi di offerta in MT4 si ha anche accesso a Aprire i prezzi, i prezzi elevati, prezzi bassi e prezzi vicini a volte indicato come OHLC. Si tratta di un artefatto della normalizzazione del prezzo-serie, perché i prezzi sono stati normalizzati in bar è ovvio che i commercianti potrebbero piacere sapere qual è stato il prezzo di partenza del bar (aperto), dove i punti alti e bassi erano e che cosa l'ultimo prezzo al bar era (Chiudi). Tutte queste informazioni possono essere codificati nel prezzo-classifiche come candele. Due candele su un grafico, uno rialzista, uno ribassista Nel diagramma sopra, la candela di sinistra è di colore nero per indicare un movimento rialzista e la candela a destra è bianca che indica un movimento ribassista. Molte candele su un grafico dei prezzi termini di negoziazione ribassista e rialzista: un mercato rialzista (o candela) è quella che è o è aumentato di prezzo, considerando che un mercato ribassista è uno che è sceso di prezzo. Un segno di spunta (in MQL4 terminologia) è un singolo cambiamento nel prezzo di offerta ed è la più alta risoluzione possibile di vedere prezzo azione. Non vi è alcun valore predefinito tick serie di vista dei prezzi in MT4, anche se il riquadro Market Watch ha un grafico tick su di essa che si può usare per vedere i cambiamenti in arrivo. Zecche sono più interessanti quando si tratta di scrivere effettivamente un algoritmo. Pips e pipette Un pip è 0,0001 unità della valuta di quotazione, che ha usato per essere l'unità più basso possibile fino a quando alcuni broker hanno introdotto pipette che sono dieci volte più piccolo di nuovo, che sono attualmente la più piccola unità. Un punto in MT4 è la più piccola unità possibile della valuta di quotazione. Ciò che questo è in realtà dipende da ciò che sostiene il vostro broker, ma per esempio il broker di 5 cifre Oanda, un punto è 0,00001 in EURUSR e 0.001 in USDJPY. La parte più interessante di MT4 per i programmatori è il linguaggio MQL4. Vi suggerisco di dare un'occhiata al all'eccellente documentazione e materiale di riferimento fornito sul MQL4: il linguaggio è simile al C e ha un paio di base tipi built-in, come doppie, int e array, ma non i tipi complessi come le strutture o classi. In MT4 è possibile scrivere indicatori personalizzati e algoritmi di negoziazione personalizzati, che si riferiscono a come Expert Advisor, o EA. Consente di iniziare con la nostra prima EA clic destro l'albero Expert Advisor nel Navigatore e ha scelto Crea. Assicurarsi che sia selezionato Expert Advisor, quindi scegliere Avanti. Darvi Ea un nome di ispirazione, come ad esempio HelloWorld e quindi fare clic su Fine. Si dovrebbe quindi essere presentato con il MetaEditor (che è dove youll fare tutti i vostri programmazione) contenente lo scheletro per il primo EA, che dovrebbe essere simile a questo: Ci sono punti initialisationdeinitialisation ovvie che vengono chiamati da MT4 quando il primo programma viene eseguito e quando spegnere. E l'inizio punto di ingresso () che viene chiamato una volta per ogni tick. Consente di aggiungere qualcosa di semplice per ottenere installato e funzionante con un tipo di esempio Ciao Mondo. Basta cambiare la funzione start () per la seguente: Quindi premere il pulsante Compile e si dovrebbe avere l'uscita nella parte inferiore dello schermo, che recita: Compilare HelloWorld. mq4. 0 errore (s), 0 warning (s) Ora, tornare all'interfaccia MT4 principale e scegliere Vista-Strategy Tester dal menu principale. Il tester strategia è dove youll spendere un sacco di tempo come creatore di algoritmi di trading che consente di testare la vostra strategia programmata rispetto ai precedenti dati prezzo-serie su una delle scadenze che si desidera. Questo si chiama test retrospettivi e il suo uno strumento per risparmiare tempo e il debugging completamente prezioso, che consente di verificare la redditività della vostra strategia di trading. Si dovrebbe quindi essere presentato con un pannello che assomiglia a questo in fondo l'interfaccia MT4: Il tester strategia Se Ciao Mondo isnt selezionato nel primo menu a discesa, fare clic su di esso e seleziona. Ora premere il pulsante grande Avvio in basso a destra, e quindi fare clic sulla scheda con l'etichetta ufficiale, si dovrebbe avere un output simile a questo: Se lo fai, congratulazioni Youve appena scritto il tuo primo algoritmo di negoziazione, anche se nel loosest senso è possibile, perché pretende molto commercio. Ive ha coperto un sacco di terra in questo articolo in modo ci dovrebbe essere un sacco di affondare i denti in. La prossima volta che parlerà della programmazione delle operazioni di trading attuali e coprire anche alcune strategie di trading comune fino alla prossima volta, divertirsi Hi ive appena iniziato il commercio ho raddoppiato il mio secondo demo su più im molto bravo a farlo come questo è più facile che commoditys ecc evreyone è sempre alla ricerca di un amore vantaggio id per costruire uno Ive inoltre ha MT4 appena downlaoded da qui che cosa sarebbe questo aiuto con fino a che punto può andare Ie come quello che jP Morgan goldsachs uso o è che impossibile 1 società ha beneficiato 287 su 288 giorni, usando un algorythim posso fare uno come thteres N come si avvia se ho ottenuto e in matematica e in inglese prendo sulle cose veramente veloce se do u sa dove posso imparare questo e mettere insieme il algo ecc ho 30k seduto lì pronto a andare applausi per artical tho facile qui intesa (im un manichino lol) vi consiglio la massima cautela, le società che hanno algoritmi di trading di successo come lei descrive sono eserciti di dottorati di ricerca in finanza quantitativa che progettano i loro algoritmi. Non They8217re usando MT4 sia, saranno scambiate direttamente utilizzando molto costoso software personalizzato e hardware che sono fuori dalla nostra portata. Il miglior consiglio è quello di trovare qualcosa di più sicuro a che fare con il 30k, perché forex trading è estremamente rischioso. Interessante il fatto che sei un programmatore videogiochi fare finanza. I8217m nella stessa barca esatto. Ho fatto una demo del gioco che si può scaricare dal mio sito web con la fisica rag-doll, ecc, ecc I8217m ora scrivendo un sistema di trading rete neurale che funziona esclusivamente su MT4 al momento. Here8217s uno screenshot dell'editor rete neurale: cseditor. png. In ogni caso, it8217s divertente perché il tuo articolo è così nuovo e sono stato giocoleria reti neurali e la fisica di gioco per oltre un anno. Pensato I8217d dire che abbiamo molto in comune, ha come molto interessante fare lo neurali reti consentono ai algoritmi di adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato Il problema si ricorrente mi sembra di avere è over-fitting un algoritmo per un particolare anno, o il tempo dell'anno. I8217d amano vedere qualcosa di scritto su neurali reti e trading algoritmico. Beh, il mio don8217t almeno, haha. So che ogni robot non sarebbe buono come un robot senza un ciclo di feedback (controllo di sistemi dinamici). Quindi, fondamentalmente, idealmente you8217d vuole una rete neurale di base that8217s stato addestrato e poi probabilmente vuole allenarsi con un piccolo passo di integrazione con i dati attuali (forse come parte della zecca-loop in MT4). Questo è tutto nella mia testa e I8217m nemmeno sicuro se it8217ll lavoro, ma I8217m testando EA8217s per EURUSD e USDCHF. Devo fare l'altra grande 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD e USDCAD. Io fondamentalmente sopraffare attraverso il problema you8217re che descrive attraverso la formazione di mia rete neurale nel corso degli ultimi 4 anni. Ho una ipotesi che se sovraccaricate la rete neurale con i dati, è costretto a generalizzare. Questo non è quello che ci hanno insegnato a Caltech8211we hanno insegnato a prendere 10-20 dei dati e non di formare con esso, ma utilizzarlo per verificare l'altro 80-90. Tuttavia, mi piace grafici come il seguente: Grafico liscia. I8217m sperando che generalizzare (forse it8217s la legge di grandi numeri pensiero I8217m di), dato che it8217s solo 14 neuroni per strato centrale e solo 1 strato intermedio (in aggiunta allo strato di input e lo strato esterno). Ho don8217t ho alcun riferimento a portata di mano, ma il mio processo è questo: nutrire un numero uguale di commercio e fare-non-commerciali esempi come punto di partenza e quindi utilizzare la rete neurale che si ottiene. Poi passare attraverso e rinforzarla con esempi positivi e negativi si vede in forma. Non I8217m un commerciante coraggioso, così ho tendono ad avere esempi più negativo di esempi positivi. Il diavoletto maledettamente riesce ancora a scambiare un sacco anche se e fare in modo che commercia giusto può essere difficile. Il mio stop loss è a 350 PIPS attualmente, ah In ogni caso, fatemi sapere se avete altre domande. Sembra interessante 8211 qualcosa voglio assolutamente approfondire. Una parola di cautela, però, il grafico (anche se impressionante guardando) potrebbe essere fuorviante a causa di dati tick cattive 8211 ho avuto un'esperienza simile in cui un algoritmo di mine stava facendo più di 2 milioni in un anno (con una qualità 8216na8217 back-testing come il vostro è che mostra), ma una volta ho avuto tick by tick-dati che lavorano in MT4 ho finito con un algoritmo che wasn8217t minimamente redditizia. Per ottenere tick by tick dati, scaricare TickStory Lite: Allora hai bisogno di trovare simboli e scaricare i dati. Dillo tick-storia in cui il vostro MT4 installazione è, e poi scrivere proteggere i dati storici in testerhistory e poi lanciare solo MT4 dal menu a tic-storia come questa patch il file exe in modo MT4 è in grado di utilizzare i dati tick. Speranza che aiuta Hmm. elegante. I8217m andando a provare e far sapere i miei risultati. I miei dati da eSignal (5m è quello che uso). Io don8217t so come ottenere i dati da storia tick cambierebbe nulla, ma Ill sapere. I8217m attualmente scaricando gli ultimi 4 anni di dati (prendendo per sempre). Esso proviene in realtà da banca dati Dukascopy8217s, ma tickstory consente di ottenere che i dati esportati e in MT4. I8217d molto molto interessato a conoscere i risultati dopo avere istituito con i dati di back-test 99 qualità Ok i risultati sono in (purtroppo, non ho potuto aspettare fuori per 4 anni i dati così sono andato con 1 anno). Potete vederlo qui. Sembra che funziona ancora, grazie al cielo ho intenzione di ottenere più dati durante la notte e riprovare, I8217ll pubblicare i risultati. Ahhh, that8217s meglio Glad i risultati sono ancora positivi. Questo grafico è impressionante fattore enorme profitto. IMO l'unica cosa su cui lavorare è la riduzione che draw-down8230 I8217d piacerebbe vedere i risultati per più di un anno pure. Avrei potuto iniziare a scavare attraverso la letteratura sulla neurali reti Sì, mio ​​padre dice la stessa cosa. Gli piace la precisione, ma il pareggio-down8230 quel maledetto sorteggio-down, lol. le reti neurali sono altre belle cose. In sostanza aiutarti a trovare una funzione dato un vettore di ingresso e (solitamente) un output booleano (YESNO). I più strati si mette in loro le più complesse alberi decisionali albero binario che creano (se non sbaglio I8217m). Una delle mie classi al Caltech, ci hanno chiesto 8220how non il numero di strati influisce sulla network8221 neurale e, naturalmente, non ho mai visto la soluzione, ma credo che il più strati che hai, le più settori nello spazio soluzione di funzioni che coprono. In ogni caso, il tutto è ancora un po 'magico per me. Io lo uso come una scatola nera. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Non It8217s così difficile. Ecco ciò che la mia interfaccia assomiglia: class CSNeuralNet pubblico: CSNeuralNet (numInputs U32, numMiddleLayers U32, U32 neuronsPerMiddleLayer, MaxWeight scalare) CSNeuralNet (S8 nome del file) CSNeuralNet (MEHXMLNode root) in linea MEHArray ampGetDomainScale () in linea CriticalSection ampGetCriticalSection () scalare GetError () scalare ForwardFeed (MEHArray ampinputs) vuoto BackPropagate (scalare desiredOutput, learnRate scalare) vuoto di stampa (CSApp app) vuoto SaveToFile (S8 nome del file) SaveToExternalXML void (MEHXMLFile ampxml, radice MEHXMLNode) vuoto MakeHeaderXML (MEHArray ampattrib) LoadFromXML void (radice MEHXMLNode) MakeLayers vuoto (numInputs U32, U32, U32 numMiddleLayers neuronsPerMiddleLayer, scalare MaxWeight) CriticalSection mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale S8 mnumInputsTxt1024 S8 mnumMiddleLayersTxt1024 S8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 Le principali funzioni necessarie sono un avanti-alimentazione e back-propagazione funzione (o di apprendimento). Quando si inoltra alimentazione, si avvia in ingresso e il tuo lavoro per l'output. Poi si calcola l'errore dall'uscita e back-propagare l'errore utilizzando gradienti di errore. Risulta poiché la funzione di attivazione ad ogni nodo è una funzione iperbolica (di solito), il derivato è prontamente disponibile (che è tutto il gradiente errore). Poi che, fondamentalmente, di integrare il gradiente errore con un passo temporale (che chiamano questo un tasso di apprendimento) e you8217re fatto con 1 8220epoch8221 o in bicicletta. Quanto bene si impara è basato su quante epoche si prende attraverso, ma io fondamentalmente avere un controllo che verifica che i risultati sono ciò che ci si aspetta per tutti i punti dati di test e that8217s quando mi fermo in esecuzione epoche. In ogni caso, ancora una volta, vi prego di scoprire da soli, ma se avete bisogno di puntatori, me lo faccia sapere. Ho sviluppato una rete neurale 2 anni fa nella mia università che potrebbe aumentare e diminuire automaticamente dimensioni per adattarsi alla funzione e modello. Sto ancora cercando di capire quali sono le informazioni che si utilizza per addestrare il vostro rete neurale. Qual è l'ingresso e l'uscita durante la fase di addestramento come input, la mia rete neurale in grado di prendere qualsiasi dominio. Ma il trucco è: come ci si allena si Quali dovrebbero essere gli ingressi di una rete neurale essere MetaTrader è un grande strumento se la strategia che si desidera per il commercio si basa su indicatori tecnici e grafici. Tuttavia in questi giorni sta diventando sempre più difficile trovare una strategia di trading di successo basata esclusivamente su indicatori tecnici. A mio parere le strategie di maggior successo sono oggi basati su fatti economici Andor noti efficienza del mercato. AlgoTrader è una piattaforma di trading algoritmico basato su Java che consente lo sviluppo, la simulazione e l'esecuzione di strategie multiple in parallelo. Il software trading automatico può commerciare Forex, Opzioni, Futures, Azioni AMP Commodities su qualsiasi mercato. Il sistema si basa su Complex Event Processing (CEP) e Event Stream Processing (ESP). CEP è una tecnica molto buona per iniziare con il trading algoritmico. Con questa volta basato sul mercato Analisi dei dati e dei segnali generazione della tecnologia sono codificati in EPL (simile a SQL) dichiarazioni, mentre le azioni procedurali come un ordine sono codificati in pianura codice Java. La combinazione dei due fornisce un approccio best-of-due mondi ed accoglie strategie che sono prevalentemente basata sul tempo e quindi non può essere programmato con linguaggi di programmazione procedurali tradizionali. Alcune delle caratteristiche del sistema: 8211 3 diverse GUI8217s 8211 Interfacce Broker diversi (nativi e Fix) 8211 Supporto per derivativo personalizzato spread 8211 Diversi esecuzione algoritmi incorporati nel 8211 supporto per Forex, opzioni, futures, azioni, materie prime, ecc 8211 Multi-conto della funzionalità amp Multi-Module Strategies 8211 Automated Forex di copertura amp opzioni di prezzo motore ci sono due versioni disponibili di AlgoTrader: 8211 Un Open Source versione che si può scaricare gratuitamente 8211 una versione commerciale (con supporto e servizi professionali) Whao. Quello che un articolo educativo e informativo per un manichino come me. In attesa di parte 2. Welldone Paolo, mi piaci analisi semplificata del mercato forex. Qualcuno sa dove posso anche imparare a scrivere le strategie automatizzate per la piattaforma Currenex o utilizzando l'API FIX I8217ll anche apprezzare un libro su di esso o, meglio ancora, un tutor.8 tipi di strategie Forex algoritmico Pubblicato 2 anni fa 12:10 12 novembre 2014 2 Comments Come promesso, ecco la parte successiva della mia serie sui sistemi di forex trading algoritmico. Assicurati di controllare la prima parte su ciò che c'è da sapere su Algo Trading FX prima di leggere su questo approccio di trading di solito fa appello a coloro che stanno cercando di eliminare o ridurre l'interferenza emozionale umano nel prendere decisioni commerciali. Dopo tutto, acquistare o vendere i segnali possono essere generati utilizzando una serie programmata di istruzioni e possono essere eseguite direttamente sul tuo piattaforma di trading. Amazeballs Heres i miei soldi Dove devo firmare tenere i vostri cavalli, giovane padawan Metti il ​​tuo denaro duramente guadagnato di nuovo nel vostro portafoglio e spendere un po 'più di tempo a comprendere il trading algoritmico prima. Per cominciare, consente di dare un'occhiata alle diverse classificazioni di questo approccio di trading. Strategie di negoziazione algoritmica ci sono otto principali tipi di algo trading sulla base delle strategie utilizzate. Piuttosto schiacciante, eh Naturalmente è possibile combinare queste strategie troppo, che produce tante combinazioni possibili. Una delle strategie più semplici è semplicemente quello di seguire le tendenze del mercato, con buy o vendere gli ordini generati sulla base di una serie di condizioni soddisfatte da indicatori tecnici. Questa strategia può anche confrontare i dati storici e attuali nel predire se le tendenze rischiano di continuare o annullare. Un altro tipo di base di algo strategia di trading è il sistema di mean reversion, che opera in base al presupposto che i mercati stanno variando 80 del tempo. scatole nere che utilizzano questa strategia in genere calcolare un prezzo medio di asset utilizzando i dati storici e prende commerci in previsione del prezzo corrente di tornare al prezzo medio. Mai provato negoziazione la notizia. Ebbene, questa strategia può farlo per voi un sistema di trading algoritmico notizie a base di solito è agganciato ai fili di notizie, la generazione automatica di segnali di commercio a seconda di come i dati reali risulta rispetto al consenso di mercato o dei dati precedenti. Come youve imparato nella nostra lezione scuola sul sentimento del mercato. posizionamento commerciale e non commerciale può anche essere usata per individuare tops mercato e fondi. strategie Forex algo basate sul sentimento del mercato possono coinvolgere utilizzando il rapporto COT o di un sistema che rileva posizioni corte o lunghe nette estreme. Altri approcci moderni sono anche in grado di scansione di reti di social media per valutare pregiudizi valuta. Ora heres dove ottiene un po 'più complicato del solito. Facendo uso di arbitraggio negoziazione algoritmica significa che il sistema cerca gli squilibri dei prezzi in diversi mercati e fa profitti fuori quelli. Since the forex price differences are in usually micropips though, youd need to trade really large positions to make considerable profits. Triangular arbitrage, which involves two currency pairs and a currency cross between the two, is also a popular strategy under this classification. 6. High-frequency trading As the name suggests, this kind of trading system operates at lightning-fast speeds, executing buy or sell signals and closing trades in a matter of milliseconds. These typically use arbitrage or scalping strategies based on quick price fluctuations and involves high trading volumes. This is a strategy employed by large financial institutions who are very secretive about their forex positions. Instead of placing one huge long or short position with just one broker, they break up their trade into smaller positions and execute these under different brokers. Their algorithm can even enable these smaller trade orders to be placed at different times to keep other market participants from finding out This way, financial institutions are able to execute trades under normal market conditions without sudden price fluctuations. Retail traders who keep track of trading volumes are able to see only the tip of the iceberg when it comes to these large trades. If you think iceberging is sneaky, then the stealth strategy is even sneakier Iceberging has been such a common practice in the past few years that hardcore market watchers were able to hack into this idea and come up with an algorithm to piece together these smaller orders and figure out if a large market player is behind all of it. As youve probably guessed, it takes a solid background in financial market analysis and computer programming to be able to design such sophisticated trading algorithms. Quantitative analysts or quants are typically trained in C, C, or Java programming before they are able to come up with algorithmic trading systems. Dont let that discourage you though The first three or four kinds of algorithmic trading strategies should already be very familiar to you if youve been trading for quite some time or if you were a diligent student in our School of Pipsology . Do stay tuned for the next part of this series, as I plan to let you in on the latest developments and the future of algorithmic FX trading. Til next weekAlgorithmic Forex Trading: The Basics Posted 2 years ago 12:11 AM 5 November 2014 No Comments Much has been said about the rise in algorithmic trading, also known as black box systems, in the forex industry. Prima di approfondire i pro ei contro di tutto e come potrebbe influenzare il commercio al dettaglio, ecco una breve lezione su ciò che algo trading è tutto. Qual è il trading algoritmico In poche parole, un sistema di trading algoritmico è una serie programmata di istruzioni che generano segnali di commercio che possono essere eseguiti direttamente sulla piattaforma di trading. La maggior parte algo sistemi o scatole nere si trovano anche comandi automatici posizione di dimensionamento e di uscita del commercio. Immaginate che esegue un sistema di forex trading algoritmico e solo a guardare i profitti vanno e vengono sul vostro conto. Se si pensa che questo è la roba film di fantascienza sono realizzati, allora si dovrebbe sapere che il trading algoritmico è presente nei mercati finanziari per quasi un paio di decenni già. Perché algoritmico forex trading in aumento, come Robopip vanta sempre, le macchine sono in grado di fare calcoli complessi in microsecondi mentre gli esseri umani di solito richiedere ore o persino giorni per finire tali compiti. Non ci sono i commercianti da stupirsi che hanno la capacità o le risorse per tradurre le loro strategie di trading in codice informatico ha deciso di farlo L'introduzione del commercio elettronico e online ha portato allo sviluppo di sistemi di trading automatizzati e, infine, la crescita di popolarità del trading algo nel corso degli anni. Come i commercianti e le imprese finanziarie cercano di migliorare la redditività dei loro sistemi, hanno impiegato strumenti più sofisticati e personalizzati i loro algoritmi di forex. Questo sembra troppo bello per essere vero. Ci sono svantaggi ad Algo commercio Mentre trading algoritmico ha il potenziale per migliorare la liquidità del mercato con il trading ad alta frequenza, che potrebbe anche portare a picchi di volatilità. Dopo tutto, l'esecuzione fulminea di algo mestieri e la correlazione con algoritmi simili potrebbero portare a più nitide prezzo si muove. D'altra parte, con la maggior parte dei sistemi di trading algoritmico puntando anche per l'esecuzione ottimale commercio al miglior prezzo possibile, questo potrebbe anche portare ad una volatilità inferiore durante i periodi di stress dei mercati. Industry analysts noted that this might make it more challenging for shorter-term traders to make profits.